    
Joboix (Joboix)
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Benutzername: Joboix
Nummer des Beitrags: 2
Registriert: 04-2006
| | Veröffentlicht am Donnerstag, den 20. April, 2006 - 10:59: | 
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Kann mir jemand erklären, warum die Varianz 1/T mal Summe(t=1-T)(Rpt-EWp)^2 auch so dargestellt werden kann: Summe(i=1-n)Summe(j=1-n)xi mal xj mal COVij? Dabei gibt t verschiedene Zeitpunkte an, Rpt die Rendite eines Portfolios zum Zeitpunkt t, xi bzw. xj die Anteile der Wertpapiere i bzw. j am Portfolio. Bitte helft mir! |
