Themenbereiche Themenbereiche Profile Hilfe/Anleitungen Help    
Recent Posts Last 1|3|7 Days Suche Suche Tree Tree View  

Kugelexperiment

ZahlReich - Mathematik Hausaufgabenhilfe » ---- Archiv: Universitäts-Niveau » Stochastik » Kugelexperiment « Zurück Vor »

Autor Beitrag
Seitenanfangvoriger Beitragnächster BeitragSeitenende Link zu diesem Beitrag

Tine
Suche alle Beiträge dieser Person in dieser Hauptrubrik
Veröffentlicht am Samstag, den 19. Januar, 2002 - 18:58:   Beitrag drucken

Hi.

Könnt ihr mir bitte helfen? Ich verzweifle an dieser Aufgabe.

Wir betrachten das folgende zweistufige Zufallsexperiment:

Man wähle zunächst eine zufällige Zahl X aus {0,1,...,k}. Anschließend ziehe man aus einer Urne mit X roten und k-X schwarzen Kugeln mit Zurücklegen eine Stichprobe vom Umfang n. Sei Y die Anzahl der roten Kugeln in der Stichprobe. Zeigen Sie, dass EY=n(EX/k)

Ich bin für jeden Tipp dankbar.

Gruß, Tine
Seitenanfangvoriger Beitragnächster BeitragSeitenende Link zu diesem Beitrag

Thomas
Suche alle Beiträge dieser Person in dieser Hauptrubrik
Veröffentlicht am Samstag, den 19. Januar, 2002 - 19:51:   Beitrag drucken

Der zweite Teil deines Versuchs stellt ein n-maliges Ziehen mit Erfolgswahrscheinlichkeit (rot) von X/k dar. Dies wird durch die Binomialverteilung B(n,X/k) beschrieben. Der Erwartungswert ist n*X/k. Da X auch zufällig ermittelt wird, ist der Erwartungswert des Gesamtversuchs E(n*X/k)=n*E(X)/k.

Grüße,
Thomas
Seitenanfangvoriger Beitragnächster BeitragSeitenende Link zu diesem Beitrag

Tine
Suche alle Beiträge dieser Person in dieser Hauptrubrik
Veröffentlicht am Dienstag, den 22. Januar, 2002 - 10:34:   Beitrag drucken

Super.

Vielen Dank Thomas.

Gruß, Tine
Seitenanfangvoriger Beitragnächster BeitragSeitenende Link zu diesem Beitrag

jemand
Suche alle Beiträge dieser Person in dieser Hauptrubrik
Veröffentlicht am Dienstag, den 22. Januar, 2002 - 13:21:   Beitrag drucken

Womit kann ich begründen, dass ich dann im Endeffekt 2 Mal den Erwartungswert bilde.

Ich verfolge folgende (wesentlich formalere) Strategie:

Ich zerlege Y in Indikatorvariablen. Also
Y=Z1+...+Zn (n Indikatoren für die n Ziehungen)

Dann bilde ich EY. Also

EY=E(Z1+...+Zn)

Weiterhin :

EY=EZ1+...EZn

Da E'wert einer Indikatorvariablen die W'keit ist, unf die W'keit der einzelnen Ziehungen gleich X/k ist, da mit Zurücklegen gezogen wird:

EY=X/k+X/k+...+X/k ( es gibt n Summanden) Also:


EY=n*(X/k)

So und jetzt fängt mein Problem an. Wie krige ich noch den Erwartungswert vor das X. Ich kann doch nicht EEY bilden!!! Nur so kann ich es mir aber vorstellen. Dann wäre nämlich:

E(n*(X/k))=E((n/k)*X)=n/k*EX = n*(EX/k)

Aber das kann ich doch nicht machen, oder???????
Seitenanfangvoriger Beitragnächster BeitragSeitenende Link zu diesem Beitrag

Thomas
Suche alle Beiträge dieser Person in dieser Hauptrubrik
Veröffentlicht am Dienstag, den 22. Januar, 2002 - 17:48:   Beitrag drucken

Hallo,

ich sehe da kein Problem. EY ist nX/k. Da X zufällig ist, ist es auch EY und damit gibt es auch einen Erwartungswert für EY.
Ich denke, das ist schon ok so wie du es gemacht hast.

Grüße,
Thomas
Seitenanfangvoriger Beitragnächster BeitragSeitenende Link zu diesem Beitrag

jemand
Suche alle Beiträge dieser Person in dieser Hauptrubrik
Veröffentlicht am Dienstag, den 22. Januar, 2002 - 18:12:   Beitrag drucken

Cool, so gesehen hast du natürlich wieder Recht.

Beitrag verfassen
Das Senden ist in diesem Themengebiet nicht unterstützt. Kontaktieren Sie den Diskussions-Moderator für weitere Informationen.

ad

Administration Administration Abmelden Abmelden   Previous Page Previous Page Next Page Next Page