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erich
| | Veröffentlicht am Donnerstag, den 10. Mai, 2001 - 18:50: | 
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Horror Bsp.
Hab hier ein Bsp. bei denn ich nicht einmal die Angebe verstehe
Seien X1, X2, .. Xn n Zufallsgrößen auf (omega,A,P) mit E(Xk)=beta k, Var(Xk)=sigmak^2 und Cov(Xk,Xl)=sigmakl (k,l=1, ...,n).Ferner ak Element aus R für k=1,1,...,n. Zeige man für Y=a1X1+a2X2+ ... +anXn
1)E(Y)= Summe (von k=1 bis n) ak*betak
2) Var(Y)=Summe (von k=1 bis n) Summe (von l=1 bis n) ak*al*sigmakl=Summe (von k=1 bis n)ak^2*sigmak^2+2*Summe (von k=1 bis n) Summe (von l=k+1 bis n)ak*al*sigmakl
3)Var(Y)=Summe (von k=1 bis n) ak^2*sigmak^2 ,falls die Xk paarweise unkorreliert sind.
Könnt ihr mir dabei weiter Helfen
Erich |
Erich
| | Veröffentlicht am Samstag, den 12. Mai, 2001 - 12:21: |
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Na doch schwerer als ich dachte |
Erich
| | Veröffentlicht am Sonntag, den 13. Mai, 2001 - 22:45: |
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Habt ihr vielleicht eine kleinen ansatz der mir weiter hilft |
Erich
| | Veröffentlicht am Montag, den 14. Mai, 2001 - 19:39: |
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Hab es schon |
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