Nonyo2004 (Nonyo2004)
Neues Mitglied Benutzername: Nonyo2004
Nummer des Beitrags: 2 Registriert: 01-2008
| Veröffentlicht am Sonntag, den 20. Januar, 2008 - 17:39: |
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Hallo! Ich habe Probleme mit folgendem Beispiel, dass ich in den Anhang (Excel) gestellt habe! Folgendes ist zu berechnen: Leider muss ich gestehen, dass mein Statistik-Wissen sehr bescheiden ist. Daher bin ich über jede Art von Hilfe dankbar. Ich erwarte nicht, dass es jemand für mich löst, aber HILFE wäre super! Vielen Lieben Dank! I. Minimum-Varianz-PF II. Ermittlung der Effizienzkurve III. a) Investor möchte eine erwartete Rendite in der Höhe von r(P) p.a. erzielen b) Der Investor ist bereit, ein Risiko in der Höhe von σ(P) % p.a. einzugehen. c) Auf Basis von der quadratischen Nutzenfunktion WARUM? IV. Mit der risikolosen Anlagemöglichkeit a) Wie lautet die optimale Kombination der beiden Aktien in einem Portfolio (Tangentialportfolio) b) Wie lautet die Gleichung der effizienten Linie c) Der Investor möchte eine erwartete Rendite in der Höhe von r(P) % p.a. erzielen. Der Investor ist bereit, ein Risiko in der Höhe von σ(P) % p.a. einzugehen. Auf Basis von Nutzenfunktion ...
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