    
Sterntaler1106 (Sterntaler1106)
Neues Mitglied
Benutzername: Sterntaler1106
Nummer des Beitrags: 1
Registriert: 05-2004
| | Veröffentlicht am Dienstag, den 18. Mai, 2004 - 18:32: | 
|
Ich hab folgende Aufgabe zu lösen: U,V,W seien unabhängige auf dem Intervall [0,1) gleichverteilte Zufallsvariablen. Mit welcher Wahrscheinlichkeit hat
Ux^2 + Vx + W = 0
reelle Lösungen?
Ich weiß, dass ich da irgendwie mit dem Transformationssatz für Zufalls*vektoren* dran muss, aber ich seh noch nicht so richtig, wie ich das machen muss, ich hab keine Idee, wie in diesem Fall die Transformationsfunktionen auszusehen haben. Hat jemand ne Idee, wie man das macht? |
